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標(biāo)題: 區(qū)塊鏈合約量化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)技術(shù)方案丨量化合約系統(tǒng)開(kāi)發(fā)技術(shù)原理 [打印本頁(yè)]

作者: a1271916008 時(shí)間: 2022-11-18 10:48
標(biāo)題: 區(qū)塊鏈合約量化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)技術(shù)方案丨量化合約系統(tǒng)開(kāi)發(fā)技術(shù)原理

　　Features of Quantitative Trading Robot:

　　1.The most obvious feature of quantitative trading is to reduce the impact of investor sentiment fluctuations and avoid making irrational investment decisions in the case of extreme market fanaticism or pessimism,while quantitative trading robots avoid subjective assumptions and use programs to turn their ideas into quantifiable strategies,using only computing strategies and trading strategies through computers;

　　2.History back test,realized by computer program,can verify the rationality of trading strategy by quantifying trading ideas;

　　3.It can ensure the execution of transactions/profits,especially the quantitative analysis of medium and low frequency,without the need to mark the market

　　區(qū)塊鏈?zhǔn)且粋€(gè)去中心化計(jì)算協(xié)議，本文由V_StPv888整理發(fā)布，約定了不同的利益主體如何分散的創(chuàng)建和維護(hù)一個(gè)分布式的計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，從而實(shí)現(xiàn)“基礎(chǔ)設(shè)施管理權(quán)”與“用戶數(shù)據(jù)控制權(quán)”之間的分離，防止單一平臺(tái)通過(guò)計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施管理權(quán)力，實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶數(shù)據(jù)、用戶資產(chǎn)和用戶身份的控制。區(qū)塊鏈還是一個(gè)透明可信的權(quán)利確認(rèn)與追溯系統(tǒng)，一份權(quán)利一旦數(shù)字化為區(qū)塊鏈上的通證，可以得到可靠的確權(quán)，并且可全程追蹤其流轉(zhuǎn)、交易、轉(zhuǎn)換、變形的全過(guò)程。區(qū)塊鏈?zhǔn)菂f(xié)議創(chuàng)造和自動(dòng)執(zhí)行平臺(tái)。智能合約是這一能力的集中體現(xiàn)。通過(guò)智能合約，權(quán)利與價(jià)值的分配協(xié)議可以無(wú)需借助可信第三方，即得到高效、準(zhǔn)確、可信的執(zhí)行，并且全過(guò)程可審計(jì)。

　　進(jìn)行“買入平空”操作，撮合成功后將減少空頭倉(cāng)位。

　　import quandl

　　import pandas as pd

　　import numpy as np

　　import matplotlib.pyplot as plt

　　quandl.ApiConfig.api_key='INSERT YOUR API KEY HERE'

　　selected=['CNP','F','WMT','GE','TSLA']

　　data=quandl.get_table('WIKI/PRICES',ticker=selected,

　　qopts={'columns':['date','ticker','adj_close']},

　　date={'gte':'2011-1-1','lte':'2021-07-31'},paginate=True)

　　clean=data.set_index('date')

　　table=clean.pivot(columns='ticker')

　　returns_daily=table.pct_change()

　　returns_annual=returns_daily.mean()*250

　　cov_daily=returns_daily.cov()

　　cov_annual=cov_daily*250

　　port_returns=[]

　　port_volatility=[]

　　sharpe_ratio=[]

　　stock_weights=[]

　　num_assets=len(selected)

　　num_portfolios=90000

　　np.random.seed(101)

　　for single_portfolio in range(num_portfolios):

　　weights=np.random.random(num_assets)

　　weights/=np.sum(weights)

　　returns=np.dot(weights,returns_annual)

　　volatility=np.sqrt(np.dot(weights.T,np.dot(cov_annual,weights)))

　　sharpe=returns/volatility

　　sharpe_ratio.append(sharpe)

　　port_returns.append(returns)

　　port_volatility.append(volatility)

　　stock_weights.append(weights)

　　合約量化的因素有那些呢？

　　應(yīng)該具備如下要素：

　　1，大數(shù)據(jù)

　　2，算法模型

　　3，入場(chǎng)擇時(shí)

　　4，倉(cāng)位管理

　　5，風(fēng)險(xiǎn)控制

　　6，檢驗(yàn)策略，策略的歷史數(shù)據(jù)回測(cè)等數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)

　　合約量化策略類型及玩法詳細(xì)講解

　　交易類型分為兩類，開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)。開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)，又分買入和賣出兩個(gè)方向：

　　買入開(kāi)多（看漲）是指當(dāng)用戶對(duì)指數(shù)看多、看漲時(shí)，新買入一定數(shù)量的某種合約。進(jìn)行“買入開(kāi)多”操作，撮合成功后將增加多頭倉(cāng)位。

　　賣出平多（多單平倉(cāng)）是指用戶對(duì)未來(lái)指數(shù)行情不再看漲而補(bǔ)回的賣出合約，與當(dāng)前持有的買入合約對(duì)沖抵消退出市場(chǎng)。進(jìn)行“賣出平多”操作，撮合成功后將減少多頭倉(cāng)位。

　　賣出開(kāi)空（看跌）是指當(dāng)用戶對(duì)指數(shù)看空、看跌時(shí)，新賣出一定數(shù)量的某種合約。進(jìn)行“賣出開(kāi)空”操作，撮合成功后將增加空頭倉(cāng)位。

　　買入平空（空單平倉(cāng)）是指用戶對(duì)未來(lái)指數(shù)行情不再看跌而補(bǔ)回的買入合約，與當(dāng)前持有的賣出合約對(duì)沖抵消退出市場(chǎng)。

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