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量化交易是一種一考數學和統計模型來辨別市場交易的策略，通常需要大量的數據與演算法邏輯，依據過去歷史資料做回測分析，找出最具交易優勢的方法，并機械化操作。 接下來我將對幾個常見策略進行簡單介紹搭建v（punk2558）。 （1）雙均線策略 雙均線策略，通過短周期移動平均線和長周期移動平均線的相對大小，研判買進與賣出時機的策略。當短周期的均線從長期均線的下方，向上穿越至長周期的均線，所形成的交點，稱為金叉。當短周期的均線從長期均線的上方，向下穿越至長周期的均線，所形成的交點，稱為死叉。當出現金叉點時，市場屬于多頭市場；當出現死叉點時，市場屬于空頭市場。 好了，現在可以構建一個簡單的策略：我們認為，雙均線金叉的時候，表明股票很強勢，反之很弱勢，我們就在強勢的時候買一個好了，弱勢的時候賣掉好了。 （2）網格交易法 在不同價格位置上設置監控，等價格經過時觸發交易，自動成交的方法。由于其布置的訂單像網格狀一樣，所以成為網格交易法。網格交易法的核心是網格間距和中軸線的確定。設置等寬度網格可能會導致買點賣點過早，收益率較低。設置不等寬度網格能夠避免這個問題，但如果行情出現不利變動，可能會錯失買賣機會。在小幅震蕩的范圍內，網格交易法無疑是能掙錢的。 （3）Alpha對沖策略 Alpha對沖策略也被市場中性Alpha策略。通過衍生品來對沖投資組合的系統風險β，鎖定超額收益Alpha。因此首先需要尋找穩定的Alpha，構建Alpha組合，進而計算組合的β來對沖風險。Alpha策略成功的關鍵就是尋找到一個超越基準（具有股指期貨等做空工具的基準）的策略。 （4）跨期套利 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是股指期貨的跨期套利即為在同一交易所進行的同一指數、但不同交割月份的套利活動。其本質上是一種風險對沖，當價格出現單方向變動時，單邊投機者要承擔價格反向變動的風險，而跨期套利過濾掉了大部分價格波動風險，只承擔價格差反向變動的風險。 （5）跨品種套利 跨品種套利指的是利用兩種不同但相關聯的指數期貨產品之間的差價進行交易。其交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的股指期貨合約，當兩種合約有很強相關性時，可能存在相似變動關系，兩種合約之間差價會維持在一定水平。當市場出現變化時，兩種合約之間的差價會偏離均衡水平。此時，同時買入一份合約并買入另一份合約。 |
